| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.51 | 4.11 | 4.14 | 6.18 | N/A | |
| Sharpe | 0.11 | 0.43 | 0.37 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.06 | N/A | |
| Beta | 0.88 | 0.65 | 0.55 | 0.72 | N/A | |
| R-squared | 0.64 | 0.42 | 0.55 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7969 | 0.6476 | 0.739 | 0.7321 | N/A | |
| Tracking Error | 3.38 | 3.45 | 3.76 | 4.58 | N/A | |
| Variance | 2.53 | 1.4 | 1.43 | 3.18 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.5 | 5.96 | 143/514 | |
| 年化標準差 | 4.11 | 4.92 | 346/514 | |
| b | 0.6478 | 0.6852 | 299/514 | |
| SHARPE | 0.4292 | 0.2583 | 117/514 | |
| Information Ratio | 0.1903 | -0.0345 | 123/514 | |
| Jensen Index | 0.3372 | 0.304 | 195/514 | |
| Treynor Index | 0.9678 | 0.7279 | 82/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.46 | 2.12 | 6.66 | 11.63 | 2.53 | |
| b | 0.13 | 0.3 | 0.67 | 0.95 | -0.04 | |
| SHARPE Ratio | 0.4275 | 0.6952 | 0.2932 | -0.4187 | 0.3052 | |
| Treynor Index | 3.2899 | 1.4378 | 0.8464 | -1.4855 | -5.9085 | |
| Jensen Ratio | 0.3677 | 0.4224 | 0.2964 | -0.2338 | 0.2161 | |
| Informaton Ratio | 0.1313 | -0.0411 | 0.1664 | -0.2563 | 0.8301 | |