| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.38 | 4.06 | 4.14 | 5.99 | N/A | |
| Sharpe | -0.01 | 0.28 | 0.25 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | N/A | |
| Beta | 0.85 | 0.63 | 0.54 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.62 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7864 | 0.6335 | 0.7277 | 0.7306 | N/A | |
| Tracking Error | 3.41 | 3.49 | 3.83 | 4.53 | N/A | |
| Variance | 2.42 | 1.37 | 1.43 | 2.99 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.27 | 5.96 | 257/514 | |
| 年化標準差 | 4.06 | 4.92 | 355/514 | |
| b | 0.6262 | 0.6852 | 309/514 | |
| SHARPE | 0.2843 | 0.2583 | 231/514 | |
| Information Ratio | -0.0534 | -0.0345 | 259/514 | |
| Jensen Index | 0.1673 | 0.304 | 338/514 | |
| Treynor Index | 0.6473 | 0.7279 | 174/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.5 | 2.14 | 6.62 | 11.29 | 2.64 | |
| b | 0.11 | 0.31 | 0.67 | 0.92 | 0.002 | |
| SHARPE Ratio | 0.2732 | 0.4189 | 0.2447 | -0.3907 | 0.5598 | |
| Treynor Index | 2.5685 | 0.8348 | 0.7029 | -1.3851 | 183.0908 | |
| Jensen Ratio | 0.2268 | 0.2562 | 0.2006 | -0.1347 | 0.4267 | |
| Informaton Ratio | -0.0829 | -0.5761 | -0.0622 | -0.1466 | 1.1913 | |