| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.28 | 9.21 | 6.37 | 6.38 | N/A | |
| Sharpe | 0.63 | 0.12 | 0.33 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 0.61 | 0.17 | 0.59 | 0.32 | N/A | |
| Beta | 0.1 | 0.59 | 0.08 | 0.21 | N/A | |
| R-squared | 0.02 | 0.07 | 0.004 | 0.04 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.1522 | 0.2611 | 0.067 | 0.2102 | N/A | |
| Tracking Error | 5.52 | 9.05 | 8.18 | 7.99 | N/A | |
| Variance | 0.9 | 7.07 | 3.38 | 3.4 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.81 | 5.96 | 293/514 | |
| 年化標準差 | 9.21 | 4.92 | 15/514 | |
| b | 0.5858 | 0.6852 | 326/514 | |
| SHARPE | 0.1214 | 0.2583 | 378/514 | |
| Information Ratio | -0.0189 | -0.0345 | 228/514 | |
| Jensen Index | 0.1677 | 0.304 | 337/514 | |
| Treynor Index | 0.47 | 0.7279 | 294/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.4 | 3.89 | 4.62 | 9.83 | 2.74 | |
| b | 1.5 | -0.09 | 0.08 | 0.16 | -0.14 | |
| SHARPE Ratio | 0.0698 | 0.9439 | 0.5295 | -0.1585 | -0.0333 | |
| Treynor Index | 0.113 | -11.578 | 8.462 | -2.8712 | 0.1888 | |
| Jensen Ratio | -0.5149 | 1.0606 | 0.6723 | -0.2558 | -0.0502 | |
| Informaton Ratio | -0.0878 | 0.5458 | 0.1293 | 0.2708 | 0.1619 | |