| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.57 | 4.3 | 4.15 | 6.12 | N/A | |
| Sharpe | 0.24 | 0.66 | 0.64 | 0.21 | N/A | |
| Alpha | 0.48 | 0.64 | 0.65 | 0.4 | N/A | |
| Beta | 0.89 | 0.66 | 0.52 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.64 | 0.39 | 0.5 | 0.51 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7973 | 0.6255 | 0.704 | 0.7156 | N/A | |
| Tracking Error | 3.4 | 3.64 | 3.97 | 4.7 | N/A | |
| Variance | 2.59 | 1.54 | 1.44 | 3.13 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 11.5 | 5.96 | 47/514 | |
| 年化標準差 | 4.3 | 4.92 | 305/514 | |
| b | 0.6552 | 0.6852 | 294/514 | |
| SHARPE | 0.6576 | 0.2583 | 20/514 | |
| Information Ratio | 0.587 | -0.0345 | 29/514 | |
| Jensen Index | 0.6428 | 0.304 | 57/514 | |
| Treynor Index | 1.4626 | 0.7279 | 24/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.55 | 2.08 | 6.69 | 11.58 | 2.78 | |
| b | 0.04 | 0.29 | 0.65 | 0.95 | 0.06 | |
| SHARPE Ratio | 0.7184 | 1.2494 | 0.493 | -0.3172 | 0.7205 | |
| Treynor Index | 17.9389 | 2.6228 | 1.4623 | -1.1204 | 9.5532 | |
| Jensen Ratio | 0.7183 | 0.7458 | 0.6909 | 0.1117 | 0.5886 | |
| Informaton Ratio | 0.5499 | 0.9762 | 0.8469 | 0.0311 | 1.6368 | |