| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.51 | 4.2 | 4.23 | 6.21 | N/A | |
| Sharpe | 0.09 | 0.42 | 0.36 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.05 | N/A | |
| Beta | 0.88 | 0.65 | 0.55 | 0.72 | N/A | |
| R-squared | 0.63 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7915 | 0.6387 | 0.731 | 0.7324 | N/A | |
| Tracking Error | 3.42 | 3.53 | 3.81 | 4.59 | N/A | |
| Variance | 2.53 | 1.47 | 1.49 | 3.21 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.54 | 5.96 | 138/514 | |
| 年化標準差 | 4.2 | 4.92 | 335/514 | |
| b | 0.6529 | 0.6852 | 295/514 | |
| SHARPE | 0.4227 | 0.2583 | 118/514 | |
| Information Ratio | 0.182 | -0.0345 | 128/514 | |
| Jensen Index | 0.3391 | 0.304 | 189/514 | |
| Treynor Index | 0.9239 | 0.7279 | 100/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.67 | 2.16 | 6.7 | 11.62 | 2.67 | |
| b | 0.13 | 0.3 | 0.67 | 0.95 | 0.05 | |
| SHARPE Ratio | 0.405 | 0.6695 | 0.2922 | -0.4226 | 0.2563 | |
| Treynor Index | 3.1975 | 1.385 | 0.8404 | -1.4908 | 4.0121 | |
| Jensen Ratio | 0.3678 | 0.415 | 0.2953 | -0.2398 | 0.2063 | |
| Informaton Ratio | 0.1268 | -0.0633 | 0.1641 | -0.2686 | 0.7807 | |