| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.32 | 4.05 | 4.15 | 5.98 | N/A | |
| Sharpe | -0.01 | 0.28 | 0.25 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | N/A | |
| Beta | 0.84 | 0.62 | 0.55 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.61 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7808 | 0.6329 | 0.7336 | 0.7318 | N/A | |
| Tracking Error | 3.42 | 3.49 | 3.79 | 4.52 | N/A | |
| Variance | 2.36 | 1.37 | 1.44 | 2.98 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.26 | 5.96 | 260/514 | |
| 年化標準差 | 4.05 | 4.92 | 359/514 | |
| b | 0.6245 | 0.6852 | 311/514 | |
| SHARPE | 0.2845 | 0.2583 | 229/514 | |
| Information Ratio | -0.055 | -0.0345 | 261/514 | |
| Jensen Index | 0.1673 | 0.304 | 338/514 | |
| Treynor Index | 0.6402 | 0.7279 | 180/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.62 | 2.06 | 6.64 | 11.39 | 2.65 | |
| b | 0.13 | 0.28 | 0.67 | 0.93 | 0.04 | |
| SHARPE Ratio | 0.2637 | 0.4361 | 0.2482 | -0.3868 | 0.5473 | |
| Treynor Index | 2.1043 | 0.912 | 0.7103 | -1.3663 | 9.9435 | |
| Jensen Ratio | 0.2159 | 0.256 | 0.2071 | -0.119 | 0.4255 | |
| Informaton Ratio | -0.081 | -0.5396 | -0.0418 | -0.1454 | 1.1515 | |