| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.36 | 9.17 | 6.35 | 6.42 | N/A | |
| Sharpe | 0.61 | 0.12 | 0.33 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 0.61 | 0.16 | 0.59 | 0.32 | N/A | |
| Beta | 0.14 | 0.61 | 0.08 | 0.22 | N/A | |
| R-squared | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.2002 | 0.2732 | 0.0735 | 0.2179 | N/A | |
| Tracking Error | 5.41 | 8.96 | 8.14 | 7.97 | N/A | |
| Variance | 0.94 | 7 | 3.36 | 3.43 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.8 | 5.96 | 294/514 | |
| 年化標準差 | 9.17 | 4.92 | 16/514 | |
| b | 0.61 | 0.6852 | 315/514 | |
| SHARPE | 0.1217 | 0.2583 | 377/514 | |
| Information Ratio | -0.0159 | -0.0345 | 223/514 | |
| Jensen Index | 0.1607 | 0.304 | 346/514 | |
| Treynor Index | 0.4606 | 0.7279 | 301/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.38 | 3.96 | 4.68 | 9.79 | 2.76 | |
| b | 1.49 | -0.07 | 0.1 | 0.16 | -0.13 | |
| SHARPE Ratio | 0.0729 | 0.9206 | 0.5292 | -0.1592 | -0.0329 | |
| Treynor Index | 0.1182 | -14.6762 | 7.143 | -2.7691 | 0.2094 | |
| Jensen Ratio | -0.5054 | 1.0519 | 0.6745 | -0.2487 | -0.0477 | |
| Informaton Ratio | -0.0845 | 0.5375 | 0.1383 | 0.2731 | 0.1583 | |