| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.27 | 3.04 | 4.85 | 6.75 | N/A | |
| Sharpe | -0.54 | -0.17 | 0.25 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.58 | -0.32 | 0.19 | -0.03 | N/A | |
| Beta | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 0.24 | N/A | |
| R-squared | 0.39 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6254 | 0.4455 | 0.4331 | 0.4934 | N/A | |
| Tracking Error | 16.74 | 12.57 | 11.87 | 12.01 | N/A | |
| Variance | 0.89 | 0.77 | 1.96 | 3.79 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.6 | 28.74 | 132/147 | |
| 年化標準差 | 3.04 | 18.05 | 147/147 | |
| b | 0.0993 | 0.7191 | 125/147 | |
| SHARPE | -0.1692 | 0.2944 | 135/147 | |
| Information Ratio | -0.7621 | -0.0895 | 144/147 | |
| Jensen Index | -0.3152 | 0.1553 | 113/147 | |
| Treynor Index | -1.9736 | 3.7313 | 140/147 | |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.95 | 4.85 | 9.14 | 8.85 | 4.76 | |
| b | -0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | |
| SHARPE Ratio | -0.137 | 0.5524 | 0.291 | -0.3524 | 0.3103 | |
| Treynor Index | 10.9682 | 10.8756 | 4.5787 | -3.7513 | 1.6115 | |
| Jensen Ratio | -0.1427 | 0.7048 | 0.5895 | -0.7504 | 0.0376 | |
| Informaton Ratio | -0.5959 | -0.1102 | 0.047 | 0.1244 | 0.2437 | |