| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.46 | 7.96 | 6.16 | 6.95 | N/A | |
| Sharpe | 0.51 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | N/A | |
| Alpha | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 0.12 | -0.05 | 0.13 | 0.17 | N/A | |
| R-squared | 0.44 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6642 | -0.0811 | 0.2762 | 0.3301 | N/A | |
| Tracking Error | 16.5 | 16.33 | 12.87 | 13.25 | N/A | |
| Variance | 1 | 5.29 | 3.17 | 4.03 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.32 | 28.74 | 109/147 | |
| 年化標準差 | 7.96 | 18.05 | 137/147 | |
| b | -0.0474 | 0.7191 | 135/147 | |
| SHARPE | 0.1197 | 0.2944 | 106/147 | |
| Information Ratio | -0.6187 | -0.0895 | 129/147 | |
| Jensen Index | 0.3549 | 0.1553 | 52/147 | |
| Treynor Index | -8.6624 | 3.7313 | 145/147 | |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.2 | 4.36 | 8.61 | 7.47 | 5.04 | |
| b | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | |
| SHARPE Ratio | 0.034 | 0.694 | 0.246 | -0.1491 | 0.0523 | |
| Treynor Index | 1.3163 | 13.7919 | 3.3605 | -2.3255 | 0.304 | |
| Jensen Ratio | 0.0192 | 0.8126 | 0.4182 | -0.2352 | -0.2919 | |
| Informaton Ratio | -0.5818 | -0.0849 | -0.0017 | 0.2674 | -0.0019 | |