| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.3 | 7.95 | 6.16 | 6.95 | N/A | |
| Sharpe | 0.52 | 0.12 | 0.26 | 0.14 | N/A | |
| Alpha | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 0.11 | -0.06 | 0.13 | 0.16 | N/A | |
| R-squared | 0.38 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6199 | -0.0993 | 0.2666 | 0.3227 | N/A | |
| Tracking Error | 16.75 | 16.44 | 12.93 | 13.3 | N/A | |
| Variance | 0.91 | 5.26 | 3.16 | 4.02 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.3 | 28.74 | 111/147 | |
| 年化標準差 | 7.95 | 18.05 | 138/147 | |
| b | -0.0579 | 0.7191 | 137/147 | |
| SHARPE | 0.1192 | 0.2944 | 107/147 | |
| Information Ratio | -0.6176 | -0.0895 | 127/147 | |
| Jensen Index | 0.3707 | 0.1553 | 49/147 | |
| Treynor Index | -6.4328 | 3.7313 | 143/147 | |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.18 | 4.19 | 8.59 | 7.44 | 5.04 | |
| b | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | |
| SHARPE Ratio | 0.0275 | 0.7224 | 0.2469 | -0.1457 | 0.0463 | |
| Treynor Index | 1.1279 | 16.6354 | 3.3769 | -2.2743 | 0.2679 | |
| Jensen Ratio | 0.0086 | 0.8219 | 0.4195 | -0.2271 | -0.3024 | |
| Informaton Ratio | -0.5938 | -0.0854 | -0.0016 | 0.2688 | -0.0072 | |