| 群益大印度基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.45 | 20.05 | 16.85 | 15.91 | 17.94 | |
| Sharpe | -0.19 | -0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | |
| Alpha | 0.4 | -0.09 | 0.2 | 0.27 | 0.2 | |
| Beta | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1 | 0.86 | |
| R-squared | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | |
| 與指數相關係數 | 0.9924 | 0.9842 | 0.944 | 0.8991 | 0.9042 | |
| Tracking Error | 4.67 | 4.1 | 5.67 | 6.97 | 8.07 | |
| Variance | 58.3 | 33.51 | 23.65 | 21.1 | 26.81 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益大印度基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -8.64 | 35.44 | 92/95 | |
| 年化標準差 | 20.05 | 22.08 | 65/95 | |
| b | 1.1158 | 1.2459 | 56/95 | |
| SHARPE | -0.1201 | 0.3713 | 90/95 | |
| Information Ratio | -0.8924 | -0.0222 | 93/95 | |
| Jensen Index | -0.0895 | 0.1381 | 64/95 | |
| Treynor Index | -0.7865 | 1.9311 | 90/95 | |
| 群益大印度基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.46 | 10.41 | 12.88 | 19.89 | 14 | |
| b | 1.05 | 0.82 | 0.73 | 1.07 | 0.68 | |
| SHARPE Ratio | -0.2427 | 0.5121 | 0.5743 | -0.0626 | 0.3497 | |
| Treynor Index | -1.0287 | 1.8809 | 2.9261 | -0.3344 | 2.0781 | |
| Jensen Ratio | -1.2798 | 1.0681 | 1.1975 | 0.4288 | 0.6353 | |
| Informaton Ratio | -0.4192 | 0.128 | 0.294 | 0.2925 | 0.1639 | |