| 群益大印度基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 25.95 | 19.61 | 16.64 | 15.67 | 17.86 | |
| Sharpe | -0.05 | -0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | |
| Alpha | 1.45 | 0.08 | 0.36 | 0.4 | 0.14 | |
| Beta | 1.13 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.86 | |
| R-squared | 1 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | |
| 與指數相關係數 | 0.9998 | 0.8636 | 0.8731 | 0.8579 | 0.8997 | |
| Tracking Error | 3.08 | 9.92 | 8.12 | 8.1 | 8.25 | |
| Variance | 56.11 | 32.06 | 23.08 | 20.46 | 26.59 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益大印度基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -5.65 | 35.44 | 88/95 | |
| 年化標準差 | 19.61 | 22.08 | 69/95 | |
| b | 0.9576 | 1.2459 | 69/95 | |
| SHARPE | -0.077 | 0.3713 | 86/95 | |
| Information Ratio | -0.8747 | -0.0222 | 91/95 | |
| Jensen Index | 0.0839 | 0.1381 | 57/95 | |
| Treynor Index | -0.5657 | 1.9311 | 86/95 | |
| 群益大印度基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.37 | 11.92 | 10.61 | 18.57 | 13.11 | |
| b | 0.98 | 0.94 | 0.7 | 0.95 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | -0.2189 | 0.5334 | 0.6423 | -0.0499 | 0.3537 | |
| Treynor Index | -1.0539 | 1.9433 | 2.8057 | -0.2829 | 2.0093 | |
| Jensen Ratio | -1.2172 | 1.2919 | 1.066 | 0.4261 | 0.5767 | |
| Informaton Ratio | -0.4184 | 0.1935 | 0.3097 | 0.3217 | 0.1527 | |