| 群益中國新機會基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.32 | 24.27 | 18.77 | 20.45 | 21.44 | |
| Sharpe | 0.32 | 0.5 | 0.08 | -0.1 | 0.03 | |
| Alpha | 2.76 | 0.37 | -0.01 | -0.53 | -0.2 | |
| Beta | 2.31 | 1.67 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | |
| R-squared | 0.91 | 0.7 | 0.5 | 0.54 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | 0.9553 | 0.8383 | 0.7039 | 0.7364 | 0.7427 | |
| Tracking Error | 21.2 | 15.53 | 13.35 | 13.84 | 14.36 | |
| Variance | 98.16 | 49.07 | 29.35 | 34.86 | 38.32 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 49.79 | 37.05 | 123/445 | |
| 年化標準差 | 24.27 | 18.62 | 120/445 | |
| b | 1.6659 | 0.8371 | 61/445 | |
| SHARPE | 0.5049 | 0.3944 | 176/445 | |
| Information Ratio | 0.2522 | -0.0771 | 123/445 | |
| Jensen Index | 0.3748 | 0.5941 | 228/445 | |
| Treynor Index | 2.0616 | 2.5483 | 272/445 | |
| 群益中國新機會基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.57 | 21.85 | 11.25 | 22.05 | 21.46 | |
| b | 1.09 | 0.64 | 0.39 | 0.77 | 0.72 | |
| SHARPE Ratio | 0.2438 | -0.022 | -0.7187 | -0.5645 | -0.0806 | |
| Treynor Index | 1.0028 | -0.2154 | -5.9189 | -4.6399 | -0.6975 | |
| Jensen Ratio | -0.349 | -0.9566 | -1.9308 | -2.1389 | -0.2004 | |
| Informaton Ratio | 0.0018 | -0.1968 | -1.3832 | -0.2338 | -0.214 | |