| 群益華夏盛世基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 21.18 | 15.18 | 12.94 | 16.99 | 18 | |
| Sharpe | 0.35 | 0.67 | 0.19 | -0.1 | 0.11 | |
| Alpha | 1.92 | 0.91 | 0.4 | -0.41 | 0.25 | |
| Beta | 1.37 | 1.07 | 0.68 | 0.84 | 0.87 | |
| R-squared | 0.84 | 0.74 | 0.53 | 0.59 | 0.6 | |
| 與指數相關係數 | 0.9145 | 0.8597 | 0.726 | 0.7668 | 0.7773 | |
| Tracking Error | 10.02 | 7.8 | 9.97 | 11.18 | 11.5 | |
| Variance | 37.39 | 19.2 | 13.96 | 24.05 | 26.99 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益華夏盛世基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 41.86 | 63.47 | 122/181 | |
| 年化標準差 | 15.18 | 20.76 | 151/181 | |
| b | 1.0686 | 1.1141 | 97/181 | |
| SHARPE | 0.6709 | 0.6132 | 75/181 | |
| Information Ratio | -0.5778 | -0.0618 | 145/181 | |
| Jensen Index | 0.9114 | 1.5445 | 97/181 | |
| Treynor Index | 2.8999 | 3.4869 | 113/181 | |
| 群益華夏盛世基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.81 | 9.57 | 9.74 | 19.42 | 21.32 | |
| b | 0.81 | 0.27 | 0.54 | 0.74 | 0.92 | |
| SHARPE Ratio | 0.3401 | 0.2246 | -0.4174 | -0.6523 | -0.1845 | |
| Treynor Index | 1.551 | 2.3354 | -2.1748 | -4.9745 | -1.2312 | |
| Jensen Ratio | 0.1856 | 0.2828 | -0.6215 | -2.2766 | -0.7503 | |
| Informaton Ratio | -0.326 | -0.2031 | -0.4821 | -0.4164 | -0.2746 | |