| 群益中國新機會基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.71 | 26.66 | 20.14 | 21.89 | 22.54 | |
| Sharpe | 0.45 | 0.5 | 0.1 | -0.08 | 0.02 | |
| Alpha | 3.87 | 0.59 | 0.08 | -0.39 | -0.27 | |
| Beta | 2.22 | 1.72 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | |
| R-squared | 0.92 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | 0.96 | 0.7885 | 0.7159 | 0.74 | 0.7423 | |
| Tracking Error | 19.51 | 18.62 | 14.07 | 14.74 | 15.12 | |
| Variance | 89.16 | 59.24 | 33.81 | 39.95 | 42.33 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益中國新機會基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 54.68 | 37.05 | 110/445 | |
| 年化標準差 | 26.66 | 18.62 | 93/445 | |
| b | 1.7218 | 0.8371 | 39/445 | |
| SHARPE | 0.5011 | 0.3944 | 179/445 | |
| Information Ratio | 0.2548 | -0.0771 | 120/445 | |
| Jensen Index | 0.5885 | 0.5941 | 208/445 | |
| Treynor Index | 2.1492 | 2.5483 | 269/445 | |
| 群益中國新機會基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.05 | 21.87 | 12.55 | 23.05 | 21.95 | |
| b | 1.29 | 0.67 | 0.64 | 0.76 | 0.74 | |
| SHARPE Ratio | 0.2144 | 0.0219 | -0.6806 | -0.5217 | -0.0879 | |
| Treynor Index | 0.916 | 0.2066 | -3.8812 | -4.5462 | -0.7488 | |
| Jensen Ratio | -0.5226 | -0.7133 | -1.8149 | -2.0377 | -0.2464 | |
| Informaton Ratio | 0.0162 | -0.1496 | -1.1932 | -0.2012 | -0.2169 | |