| 群益美國新創亮點基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.95 | 23.51 | 18.33 | 18.7 | 17.59 | |
| Sharpe | 0.26 | 0.5 | 0.4 | 0.19 | 0.23 | |
| Alpha | 1.49 | 0.71 | 1.08 | 0.41 | 0.37 | |
| Beta | 1.68 | 1.59 | 1.02 | 0.98 | 0.92 | |
| R-squared | 0.9 | 0.85 | 0.54 | 0.52 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.9464 | 0.9215 | 0.7331 | 0.7235 | 0.7958 | |
| Tracking Error | 16.49 | 12.16 | 12.47 | 12.91 | 10.72 | |
| Variance | 90.46 | 46.05 | 28 | 29.15 | 25.78 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益美國新創亮點基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 47.28 | 35.44 | 30/95 | |
| 年化標準差 | 23.51 | 22.08 | 37/95 | |
| b | 1.5901 | 1.2459 | 19/95 | |
| SHARPE | 0.4976 | 0.3713 | 37/95 | |
| Information Ratio | 0.2276 | -0.0222 | 36/95 | |
| Jensen Index | 0.706 | 0.1381 | 23/95 | |
| Treynor Index | 2.0858 | 1.9311 | 55/95 | |
| 群益美國新創亮點基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.51 | 12.76 | 15.29 | 25.14 | 13.83 | |
| b | 1.18 | 0.45 | 0.82 | 0.94 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.2249 | 0.6148 | 0.562 | -0.4238 | 0.4139 | |
| Treynor Index | 0.9637 | 5.036 | 3.0301 | -3.2574 | 2.6156 | |
| Jensen Ratio | 0.0061 | 1.8261 | 1.6116 | -2.4867 | 0.724 | |
| Informaton Ratio | -0.0012 | 0.3229 | 0.6966 | -0.2507 | 0.2713 | |