| 群益印巴雙星基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.85 | 15.92 | 14.49 | 15.65 | 19.23 | |
| Sharpe | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | |
| Alpha | 3.18 | 1.37 | 0.57 | 0.54 | 0.11 | |
| Beta | 0.72 | 0.5 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | |
| R-squared | 0.69 | 0.3 | 0.53 | 0.38 | 0.49 | |
| 與指數相關係數 | 0.8289 | 0.5506 | 0.7265 | 0.6135 | 0.6998 | |
| Tracking Error | 12.84 | 16.01 | 10.82 | 13.24 | 14.72 | |
| Variance | 32.84 | 21.13 | 17.5 | 20.4 | 30.82 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益印巴雙星基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 14.13 | 63.47 | 167/181 | |
| 年化標準差 | 15.92 | 20.76 | 144/181 | |
| b | 0.4956 | 1.1141 | 160/181 | |
| SHARPE | 0.2399 | 0.6132 | 167/181 | |
| Information Ratio | -0.881 | -0.0618 | 169/181 | |
| Jensen Index | 1.3716 | 1.5445 | 73/181 | |
| Treynor Index | 2.0376 | 3.4869 | 152/181 | |
| 群益印巴雙星基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.1 | 8.45 | 14.02 | 23.66 | 11.43 | |
| b | 0.9 | 0.67 | 0.99 | 0.8 | 0.37 | |
| SHARPE Ratio | -0.08 | 0.2159 | 0.4388 | 0.1745 | -0.1954 | |
| Treynor Index | -0.4386 | 0.7861 | 1.802 | 1.4941 | -1.7367 | |
| Jensen Ratio | -0.5627 | 0.1409 | 0.5101 | 1.7764 | -1.0688 | |
| Informaton Ratio | -0.3908 | -0.1161 | 0.5572 | 0.3674 | -0.1235 | |