| 群益華夏盛世基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.25 | 18.07 | 14.54 | 18.42 | 18.81 | |
| Sharpe | 0.58 | 0.62 | 0.2 | -0.07 | 0.1 | |
| Alpha | 3.04 | 1.14 | 0.49 | -0.27 | 0.18 | |
| Beta | 1.25 | 1.11 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | |
| R-squared | 0.85 | 0.56 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | |
| 與指數相關係數 | 0.9204 | 0.7504 | 0.7269 | 0.7682 | 0.7892 | |
| Tracking Error | 8.32 | 12.02 | 10.53 | 11.87 | 11.61 | |
| Variance | 30.89 | 27.2 | 17.62 | 28.27 | 29.48 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益華夏盛世基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 46.49 | 63.47 | 108/181 | |
| 年化標準差 | 18.07 | 20.76 | 123/181 | |
| b | 1.1102 | 1.1141 | 91/181 | |
| SHARPE | 0.6234 | 0.6132 | 91/181 | |
| Information Ratio | -0.2576 | -0.0618 | 114/181 | |
| Jensen Index | 1.1436 | 1.5445 | 83/181 | |
| Treynor Index | 2.9981 | 3.4869 | 108/181 | |
| 群益華夏盛世基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.11 | 9.13 | 11.72 | 20.47 | 21.64 | |
| b | 1 | 0.28 | 0.78 | 0.72 | 0.95 | |
| SHARPE Ratio | 0.2861 | 0.3401 | -0.3846 | -0.5978 | -0.191 | |
| Treynor Index | 1.3297 | 3.1513 | -1.6766 | -4.8853 | -1.2543 | |
| Jensen Ratio | 0.0075 | 0.5349 | -0.507 | -2.1744 | -0.7962 | |
| Informaton Ratio | -0.2276 | -0.0434 | -0.6145 | -0.3139 | -0.2823 | |