| 群益東方盛世基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.1 | 23.01 | 17.01 | 15.69 | 15.02 | |
| Sharpe | 0.48 | 0.59 | 0.39 | 0.12 | 0.13 | |
| Alpha | 0.96 | -0.09 | 0.55 | -0.28 | -0.07 | |
| Beta | 1.03 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | |
| R-squared | 0.88 | 0.65 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | |
| 與指數相關係數 | 0.9403 | 0.8062 | 0.6918 | 0.7146 | 0.6611 | |
| Tracking Error | 10.62 | 13.83 | 14.15 | 12.77 | 13.36 | |
| Variance | 80.63 | 44.11 | 24.11 | 20.52 | 18.81 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益東方盛世基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 57.13 | 63.47 | 78/181 | |
| 年化標準差 | 23.01 | 20.76 | 67/181 | |
| b | 0.8827 | 1.1141 | 130/181 | |
| SHARPE | 0.5924 | 0.6132 | 104/181 | |
| Information Ratio | -0.0124 | -0.0618 | 77/181 | |
| Jensen Index | -0.0923 | 1.5445 | 156/181 | |
| Treynor Index | 4.2014 | 3.4869 | 58/181 | |
| 群益東方盛世基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 14.71 | 11.59 | 15.71 | 12.78 | 7.29 | |
| b | 0.41 | -0.02 | 0.63 | 0.59 | 0.13 | |
| SHARPE Ratio | 0.4873 | 0.4866 | -0.0123 | -0.6016 | -0.389 | |
| Treynor Index | 5.1036 | -95.3376 | -0.0885 | -3.7607 | -6.4056 | |
| Jensen Ratio | 1.2506 | 1.6533 | -1.368 | -1.77 | -0.8717 | |
| Informaton Ratio | 0.0532 | 0.457 | 0.1614 | -0.0248 | -0.4202 | |