| 群益奧斯卡基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.21 | 23.94 | 24.25 | 28.32 | 25.23 | |
| Sharpe | 1 | 1.16 | 0.45 | 0.23 | 0.24 | |
| Alpha | 3.95 | 2.91 | 0.4 | 0.13 | 0.17 | |
| Beta | 0.86 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.19 | |
| R-squared | 0.82 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.9054 | 0.841 | 0.8412 | 0.8276 | 0.8187 | |
| Tracking Error | 14.42 | 13.34 | 13.14 | 16.42 | 14.87 | |
| Variance | 86.47 | 47.77 | 49.02 | 66.84 | 53.04 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益奧斯卡基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 150.03 | 186.45 | 89/123 | |
| 年化標準差 | 23.94 | 26.16 | 101/123 | |
| b | 0.8638 | 0.8767 | 61/123 | |
| SHARPE | 1.1612 | 1.1665 | 72/123 | |
| Information Ratio | -0.7164 | 0.1088 | 101/123 | |
| Jensen Index | 2.9139 | 4.215 | 95/123 | |
| Treynor Index | 9.2913 | 10.6326 | 84/123 | |
| 群益奧斯卡基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.96 | 13.68 | 22.4 | 38.16 | 20.39 | |
| b | 1.14 | 0.67 | 1.45 | 1.43 | 0.22 | |
| SHARPE Ratio | 0.4323 | 0.0406 | 0.607 | -0.3668 | 0.5755 | |
| Treynor Index | 2.522 | 0.2385 | 2.7095 | -2.8254 | 15.1804 | |
| Jensen Ratio | 0.6407 | -1.2329 | 1.0538 | -1.2834 | 2.9848 | |
| Informaton Ratio | -0.0423 | -0.8512 | 0.1283 | -0.3782 | 0.0786 | |