| 群益大印度基金N類型(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.48 | 22.11 | 17.78 | 16.54 | N/A | |
| Sharpe | -0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 1.36 | 0.55 | 0.21 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 1.28 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | N/A | |
| R-squared | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9926 | 0.9813 | 0.9613 | 0.9343 | N/A | |
| Tracking Error | 7.3 | 5.85 | 5.43 | 6 | N/A | |
| Variance | 72.42 | 40.75 | 26.36 | 22.81 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益大印度基金N類型(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -2.47 | 35.44 | 83/95 | |
| 年化標準差 | 22.11 | 22.08 | 45/95 | |
| b | 1.2267 | 1.2459 | 42/95 | |
| SHARPE | -0.0186 | 0.3713 | 80/95 | |
| Information Ratio | -0.6755 | -0.0222 | 82/95 | |
| Jensen Index | 0.5472 | 0.1381 | 28/95 | |
| Treynor Index | -0.2151 | 1.9311 | 80/95 | |
| 群益大印度基金N類型(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.65 | 11.28 | 12.55 | 18.24 | 13.92 | |
| b | 1.06 | 0.99 | 0.9 | 1.06 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | -0.155 | 0.3954 | 0.545 | -0.213 | 0.396 | |
| Treynor Index | -0.6581 | 1.3055 | 2.1856 | -1.0617 | 2.3219 | |
| Jensen Ratio | -0.8983 | 0.7194 | 0.8141 | -0.3468 | 0.8072 | |
| Informaton Ratio | -0.3498 | 0.0585 | 0.3411 | 0.1888 | 0.2271 | |