| 群益多重資產組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.04 | 18.61 | 13.99 | 13.16 | 11.23 | |
| Sharpe | 0.44 | 0.51 | 0.37 | 0.15 | 0.2 | |
| Alpha | 2.05 | 0.78 | 0.34 | 0.12 | 0.17 | |
| Beta | 1.17 | 0.88 | 0.85 | 0.7 | 0.57 | |
| R-squared | 0.98 | 0.58 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | |
| 與指數相關係數 | 0.9897 | 0.7614 | 0.7955 | 0.7564 | 0.7639 | |
| Tracking Error | 5.23 | 12.21 | 8.69 | 9.64 | 9.74 | |
| Variance | 56.5 | 28.86 | 16.3 | 14.44 | 10.51 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益多重資產組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 38.02 | 18.62 | 8/212 | |
| 年化標準差 | 18.61 | 11.30 | 2/212 | |
| b | 0.8823 | 0.6561 | 30/212 | |
| SHARPE | 0.5113 | 0.4063 | 32/212 | |
| Information Ratio | 0.4932 | -0.0494 | 16/212 | |
| Jensen Index | 0.7801 | 0.0981 | 19/212 | |
| Treynor Index | 2.9606 | 2.261 | 40/212 | |
| 群益多重資產組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.31 | 6.61 | 11.83 | 13.01 | 8.62 | |
| b | 0.81 | 0.48 | 0.67 | 0.4 | 0.6 | |
| SHARPE Ratio | 0.1646 | 0.7287 | 0.3131 | -0.4263 | 0.191 | |
| Treynor Index | 0.6604 | 2.9155 | 1.599 | -4.0463 | 0.7887 | |
| Jensen Ratio | -0.6702 | 0.8691 | 0.0761 | -0.9273 | -0.2835 | |
| Informaton Ratio | -0.0877 | 0.5665 | 0.159 | -0.1439 | -0.018 | |