| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.53 | 26.55 | 20.1 | 21.87 | N/A | |
| Sharpe | 0.45 | 0.5 | 0.1 | -0.08 | N/A | |
| Alpha | 3.88 | 0.61 | 0.08 | -0.39 | N/A | |
| Beta | 2.2 | 1.71 | 1.04 | 1.04 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9591 | 0.7873 | 0.717 | 0.7402 | N/A | |
| Tracking Error | 19.36 | 18.53 | 14.02 | 14.72 | N/A | |
| Variance | 88.2 | 58.73 | 33.68 | 39.86 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 54.7 | 37.05 | 109/445 | |
| 年化標準差 | 26.55 | 18.62 | 97/445 | |
| b | 1.7116 | 0.8371 | 42/445 | |
| SHARPE | 0.5031 | 0.3944 | 178/445 | |
| Information Ratio | 0.2542 | -0.0771 | 121/445 | |
| Jensen Index | 0.6068 | 0.5941 | 201/445 | |
| Treynor Index | 2.1512 | 2.5483 | 268/445 | |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.06 | 21.7 | 12.49 | 23.08 | 21.95 | |
| b | 1.29 | 0.66 | 0.63 | 0.76 | 0.74 | |
| SHARPE Ratio | 0.2132 | 0.0213 | -0.6844 | -0.5198 | -0.0881 | |
| Treynor Index | 0.9065 | 0.2008 | -3.8973 | -4.5375 | -0.7523 | |
| Jensen Ratio | -0.5378 | -0.7113 | -1.82 | -2.0301 | -0.2484 | |
| Informaton Ratio | 0.0151 | -0.1512 | -1.2096 | -0.2 | -0.2173 | |