| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.01 | 20.18 | 16.19 | 16.82 | N/A | |
| Sharpe | 0.33 | 0.52 | 0.46 | 0.24 | N/A | |
| Alpha | 1.94 | 1.04 | 1.35 | 0.71 | N/A | |
| Beta | 1.48 | 1.19 | 0.79 | 0.78 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.65 | 0.41 | 0.41 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9477 | 0.8048 | 0.6431 | 0.6385 | N/A | |
| Tracking Error | 12.85 | 12.26 | 12.69 | 13.3 | N/A | |
| Variance | 70.14 | 33.93 | 21.84 | 23.57 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 42.48 | 35.44 | 40/95 | |
| 年化標準差 | 20.18 | 22.08 | 60/95 | |
| b | 1.192 | 1.2459 | 48/95 | |
| SHARPE | 0.5216 | 0.3713 | 34/95 | |
| Information Ratio | 0.2358 | -0.0222 | 33/95 | |
| Jensen Index | 1.0362 | 0.1381 | 10/95 | |
| Treynor Index | 2.4428 | 1.9311 | 26/95 | |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.07 | 12.57 | 12 | 23.41 | 13.12 | |
| b | 1.09 | 0.4 | 0.53 | 0.83 | 0.61 | |
| SHARPE Ratio | 0.1739 | 0.7764 | 0.7089 | -0.3367 | 0.369 | |
| Treynor Index | 0.6965 | 7.0557 | 4.5949 | -2.7483 | 2.2792 | |
| Jensen Ratio | -0.2845 | 2.4279 | 1.8878 | -1.7591 | 0.4964 | |
| Informaton Ratio | -0.1103 | 0.461 | 0.8011 | -0.083 | 0.1869 | |