| 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.28 | 18 | 14.52 | 18.42 | N/A | |
| Sharpe | 0.58 | 0.63 | 0.2 | -0.07 | N/A | |
| Alpha | 3.04 | 1.16 | 0.49 | -0.27 | N/A | |
| Beta | 1.25 | 1.11 | 0.76 | 0.91 | N/A | |
| R-squared | 0.84 | 0.56 | 0.53 | 0.59 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9191 | 0.7516 | 0.7272 | 0.7683 | N/A | |
| Tracking Error | 8.38 | 11.95 | 10.51 | 11.87 | N/A | |
| Variance | 30.97 | 27 | 17.56 | 28.27 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 46.64 | 63.47 | 107/181 | |
| 年化標準差 | 18 | 20.76 | 125/181 | |
| b | 1.1081 | 1.1141 | 93/181 | |
| SHARPE | 0.6271 | 0.6132 | 88/181 | |
| Information Ratio | -0.2597 | -0.0618 | 115/181 | |
| Jensen Index | 1.1554 | 1.5445 | 81/181 | |
| Treynor Index | 3.0021 | 3.4869 | 107/181 | |
| 群益華夏盛世基金N類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.14 | 9.22 | 11.73 | 20.4 | 21.65 | |
| b | 1 | 0.29 | 0.78 | 0.72 | 0.95 | |
| SHARPE Ratio | 0.2852 | 0.3372 | -0.3832 | -0.5996 | -0.1917 | |
| Treynor Index | 1.3231 | 3.1377 | -1.6725 | -4.903 | -1.2593 | |
| Jensen Ratio | 0.001 | 0.534 | -0.5039 | -2.1786 | -0.8008 | |
| Informaton Ratio | -0.2278 | -0.0433 | -0.6097 | -0.3146 | -0.2832 | |