| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.26 | 10.7 | 8.56 | 9.49 | N/A | |
| Sharpe | -0.16 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | N/A | |
| Alpha | -0.48 | -0.21 | -0.28 | -0.36 | N/A | |
| Beta | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.36 | N/A | |
| R-squared | 0.78 | 0.001 | 0.14 | 0.29 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8842 | 0.0323 | 0.3696 | 0.5383 | N/A | |
| Tracking Error | 17.62 | 19.01 | 12.69 | 12.18 | N/A | |
| Variance | 2.3 | 9.53 | 6.11 | 7.5 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -1.27 | 37.05 | 419/445 | |
| 年化標準差 | 10.7 | 18.62 | 365/445 | |
| b | 0.0215 | 0.8371 | 416/445 | |
| SHARPE | -0.0532 | 0.3944 | 416/445 | |
| Information Ratio | -0.5977 | -0.0771 | 360/445 | |
| Jensen Index | -0.2121 | 0.5941 | 321/445 | |
| Treynor Index | -3.5791 | 2.5483 | 421/445 | |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.1 | 5.28 | 11.49 | 13.25 | 6.2 | |
| b | -0.07 | 0.28 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | |
| SHARPE Ratio | -0.1594 | 0.3649 | 0.1346 | -0.3748 | 0.1713 | |
| Treynor Index | 6.0606 | 1.9916 | 0.8418 | -3.4269 | 0.8005 | |
| Jensen Ratio | -0.3162 | 0.2507 | -0.3412 | -0.7208 | -0.1757 | |
| Informaton Ratio | -0.4585 | -0.295 | -0.2284 | 0.1464 | -0.1482 | |