| 群益真善美基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 37.46 | 26.54 | 23.97 | 21.75 | 17.22 | |
| Sharpe | 0.83 | 1 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | |
| Alpha | 2.92 | 1.99 | -0.47 | 0.24 | -0.05 | |
| Beta | 0.98 | 0.96 | 1.07 | 0.99 | 0.81 | |
| R-squared | 0.78 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.66 | |
| 與指數相關係數 | 0.8847 | 0.8432 | 0.8738 | 0.8754 | 0.8131 | |
| Tracking Error | 17.48 | 14.3 | 11.73 | 10.52 | 10.56 | |
| Variance | 116.93 | 58.68 | 47.88 | 39.42 | 24.7 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益真善美基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 139.19 | 117.92 | 11/21 | |
| 年化標準差 | 26.54 | 21.68 | 1/21 | |
| b | 0.9598 | 0.705 | 3/21 | |
| SHARPE | 1.0009 | 1.0431 | 13/21 | |
| Information Ratio | 0.4918 | 0.1888 | 9/21 | |
| Jensen Index | 1.9867 | 2.3807 | 13/21 | |
| Treynor Index | 7.9878 | 9.4486 | 13/21 | |
| 群益真善美基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.31 | 14.59 | 14.14 | 22.38 | 14.16 | |
| b | 1.08 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 1.01 | |
| SHARPE Ratio | 0.2974 | 0.0222 | 0.5131 | -0.076 | 0.5181 | |
| Treynor Index | 1.7679 | 0.1259 | 2.7049 | -0.5832 | 2.1068 | |
| Jensen Ratio | -0.206 | -1.4453 | 0.5596 | 1.1311 | 0.3003 | |
| Informaton Ratio | 0.0857 | -0.4833 | -0.1688 | 0.792 | -0.1583 | |