| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.35 | 9.38 | 6.46 | 6.27 | N/A | |
| Sharpe | 0.46 | 0.32 | 0.39 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 0.63 | 0.54 | 0.41 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 0.32 | 0.14 | 0.23 | 0.28 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.06 | 0.22 | 0.42 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9587 | 0.241 | 0.4719 | 0.6463 | N/A | |
| Tracking Error | 15.2 | 16.53 | 11.5 | 11.31 | N/A | |
| Variance | 4.5 | 7.33 | 3.48 | 3.28 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 11.67 | 18.62 | 182/212 | |
| 年化標準差 | 9.38 | 11.30 | 167/212 | |
| b | 0.1408 | 0.6561 | 203/212 | |
| SHARPE | 0.3162 | 0.4063 | 185/212 | |
| Information Ratio | -0.1912 | -0.0494 | 126/212 | |
| Jensen Index | 0.5424 | 0.0981 | 38/212 | |
| Treynor Index | 5.0458 | 2.261 | 8/212 | |
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.62 | 4.29 | 6.36 | 7.3 | 3.2 | |
| b | -0.07 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | |
| SHARPE Ratio | 0.221 | 0.7434 | 0.4131 | -0.3169 | -0.0443 | |
| Treynor Index | -6.831 | 2.9775 | 2.093 | -2.1158 | -0.1677 | |
| Jensen Ratio | 0.5915 | 0.5829 | 0.2202 | -0.1302 | -0.3479 | |
| Informaton Ratio | -0.1091 | 0.2329 | -0.0611 | 0.4855 | -0.5736 | |