| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.5 | 7.51 | 7.25 | 8.06 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.03 | 0.09 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | -0.47 | -0.27 | -0.24 | -0.26 | N/A | |
| Beta | 0.28 | 0.15 | 0.32 | 0.31 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9401 | 0.3256 | 0.575 | 0.5539 | N/A | |
| Tracking Error | 16.14 | 15.36 | 10.67 | 11.91 | N/A | |
| Variance | 3.52 | 4.7 | 4.38 | 5.42 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.77 | 37.05 | 395/445 | |
| 年化標準差 | 7.51 | 18.62 | 395/445 | |
| b | 0.1523 | 0.8371 | 384/445 | |
| SHARPE | 0.0305 | 0.3944 | 395/445 | |
| Information Ratio | -0.6869 | -0.0771 | 384/445 | |
| Jensen Index | -0.2734 | 0.5941 | 329/445 | |
| Treynor Index | 0.3925 | 2.5483 | 375/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.01 | 5.53 | 10.74 | 8.47 | 5.59 | |
| b | 0.07 | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.3 | |
| SHARPE Ratio | -0.1006 | 0.2951 | 0.082 | -0.4007 | 0.0709 | |
| Treynor Index | -2.471 | 1.2951 | 0.5345 | -3.4025 | 0.3848 | |
| Jensen Ratio | -0.2794 | 0.0735 | -0.4523 | -0.4894 | -0.2601 | |
| Informaton Ratio | -0.4838 | -0.3747 | -0.2926 | 0.2571 | -0.2214 | |