| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.3 | 6.1 | 7.4 | 8.4 | N/A | |
| Sharpe | -0.15 | 0.1 | 0.05 | -0.05 | N/A | |
| Alpha | -0.75 | -0.54 | -0.51 | -0.42 | N/A | |
| Beta | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.43 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.72 | 0.65 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9508 | 0.851 | 0.8089 | 0.7318 | N/A | |
| Tracking Error | 14.43 | 11.33 | 8.29 | 9.96 | N/A | |
| Variance | 5.74 | 3.1 | 4.56 | 5.89 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.31 | 37.05 | 374/445 | |
| 年化標準差 | 6.1 | 18.62 | 405/445 | |
| b | 0.3231 | 0.8371 | 317/445 | |
| SHARPE | 0.1045 | 0.3944 | 371/445 | |
| Information Ratio | -0.8207 | -0.0771 | 424/445 | |
| Jensen Index | -0.5362 | 0.5941 | 364/445 | |
| Treynor Index | 0.5303 | 2.5483 | 367/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.18 | 6.1 | 12.52 | 10.34 | 5.47 | |
| b | 0.3 | 0.42 | 0.62 | 0.4 | 0.33 | |
| SHARPE Ratio | -0.0108 | 0.1125 | 0.0176 | -0.3997 | 0.2737 | |
| Treynor Index | -0.0428 | 0.4688 | 0.103 | -3.0055 | 1.2996 | |
| Jensen Ratio | -0.4654 | -0.2635 | -0.8563 | -0.5171 | 0.0135 | |
| Informaton Ratio | -0.5099 | -0.5375 | -0.3836 | 0.2082 | -0.0853 | |