| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.24 | 6.13 | 7.45 | 8.6 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.21 | 0.17 | 0.003 | N/A | |
| Alpha | -0.6 | -0.35 | -0.26 | -0.29 | N/A | |
| Beta | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.44 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.72 | 0.64 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9486 | 0.8461 | 0.8013 | 0.7287 | N/A | |
| Tracking Error | 14.52 | 11.36 | 8.36 | 9.96 | N/A | |
| Variance | 5.65 | 3.13 | 4.63 | 6.17 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.68 | 37.05 | 360/445 | |
| 年化標準差 | 6.13 | 18.62 | 404/445 | |
| b | 0.3228 | 0.8371 | 318/445 | |
| SHARPE | 0.2112 | 0.3944 | 345/445 | |
| Information Ratio | -0.7502 | -0.0771 | 404/445 | |
| Jensen Index | -0.3459 | 0.5941 | 342/445 | |
| Treynor Index | 1.0831 | 2.5483 | 339/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.27 | 6.18 | 12.38 | 9.89 | 5.52 | |
| b | 0.32 | 0.44 | 0.6 | 0.39 | 0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.1358 | 0.2662 | 0.1166 | -0.4348 | 0.1499 | |
| Treynor Index | 0.5265 | 1.0899 | 0.6896 | -3.2221 | 0.6776 | |
| Jensen Ratio | -0.3047 | -0.0014 | -0.4806 | -0.5855 | -0.2049 | |
| Informaton Ratio | -0.4289 | -0.3573 | -0.2552 | 0.1958 | -0.1776 | |