| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.16 | 6.89 | 7.17 | 8.01 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.06 | 0.08 | -0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.44 | -0.23 | -0.28 | -0.28 | N/A | |
| Beta | 0.26 | 0.16 | 0.34 | 0.32 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.13 | 0.38 | 0.33 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.947 | 0.3615 | 0.6131 | 0.5775 | N/A | |
| Tracking Error | 16.39 | 15.01 | 10.34 | 11.68 | N/A | |
| Variance | 3.16 | 3.95 | 4.29 | 5.35 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.43 | 37.05 | 386/445 | |
| 年化標準差 | 6.89 | 18.62 | 397/445 | |
| b | 0.155 | 0.8371 | 383/445 | |
| SHARPE | 0.0585 | 0.3944 | 381/445 | |
| Information Ratio | -0.6842 | -0.0771 | 383/445 | |
| Jensen Index | -0.2292 | 0.5941 | 324/445 | |
| Treynor Index | 0.6376 | 2.5483 | 356/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.51 | 5.56 | 11.1 | 8.39 | 5.49 | |
| b | 0.1 | 0.38 | 0.51 | 0.29 | 0.29 | |
| SHARPE Ratio | -0.0868 | 0.245 | 0.0692 | -0.3943 | 0.0775 | |
| Treynor Index | -1.3576 | 1.0402 | 0.4365 | -3.2962 | 0.4241 | |
| Jensen Ratio | -0.2888 | -0.02 | -0.5329 | -0.4617 | -0.2417 | |
| Informaton Ratio | -0.488 | -0.4251 | -0.3107 | 0.2642 | -0.2178 | |