| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.86 | 4.51 | 5.08 | 7.99 | 10.68 | |
| Sharpe | 0.26 | 0.5 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | |
| Alpha | 0.75 | 0.57 | 0.6 | 0.36 | 0.31 | |
| Beta | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 1.11 | |
| R-squared | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.6 | 0.74 | |
| 與指數相關係數 | 0.9706 | 0.9077 | 0.8816 | 0.7746 | 0.8602 | |
| Tracking Error | 1.42 | 1.9 | 2.44 | 5.07 | 5.88 | |
| Variance | 2.86 | 1.7 | 2.15 | 5.32 | 9.51 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 9.36 | 5.96 | 83/514 | |
| 年化標準差 | 4.51 | 4.92 | 271/514 | |
| b | 0.9743 | 0.6852 | 112/514 | |
| SHARPE | 0.5018 | 0.2583 | 69/514 | |
| Information Ratio | 0.3024 | -0.0345 | 82/514 | |
| Jensen Index | 0.5704 | 0.304 | 76/514 | |
| Treynor Index | 0.6378 | 0.7279 | 182/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.85 | 3.47 | 7.73 | 14.62 | 4.68 | |
| b | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.8 | 1.25 | |
| SHARPE Ratio | 0.4161 | 0.6472 | 0.3455 | -0.3207 | -0.0412 | |
| Treynor Index | 0.5893 | 0.7806 | 0.8706 | -1.6971 | -0.0446 | |
| Jensen Ratio | 0.4671 | 0.6197 | 0.3379 | -0.0693 | -0.0946 | |
| Informaton Ratio | 0.1652 | 0.3733 | 0.3156 | -0.1261 | 0.1428 | |