| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.19 | 4.27 | 3.35 | 3.25 | 3.55 | |
| Sharpe | 0.3 | 0.24 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | |
| Alpha | 0.23 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | |
| Beta | 0.37 | 0.56 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | |
| R-squared | 0.71 | 0.29 | 0.4 | 0.29 | 0.18 | |
| 與指數相關係數 | 0.8416 | 0.5421 | 0.6348 | 0.534 | 0.4293 | |
| Tracking Error | 3.35 | 4.01 | 4.32 | 5.35 | 4.99 | |
| Variance | 0.4 | 1.52 | 0.93 | 0.88 | 1.05 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.75 | 3.24 | 109/423 | |
| 年化標準差 | 4.27 | 5.25 | 239/423 | |
| b | 0.5635 | 0.8164 | 317/423 | |
| SHARPE | 0.2374 | 0.2053 | 125/423 | |
| Information Ratio | 0.1589 | 0.0054 | 102/423 | |
| Jensen Index | 0.1433 | -0.0564 | 85/423 | |
| Treynor Index | 0.4421 | 0.0966 | 104/423 | |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.06 | 2.69 | 3.83 | 3.39 | 1.36 | |
| b | 0.99 | 0.4 | 0.37 | 0.18 | 0.21 | |
| SHARPE Ratio | 0.2634 | 0.1421 | -0.0636 | -0.3688 | -0.0431 | |
| Treynor Index | 0.3119 | 0.2765 | -0.1888 | -1.9764 | -0.0807 | |
| Jensen Ratio | -0.1433 | 0.1064 | -0.2197 | -0.1348 | 0.019 | |
| Informaton Ratio | 0.0306 | -0.2264 | -0.4694 | 0.3468 | 0.2463 | |