宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
項目(04/27) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差12.819.069.78N/AN/A
Sharpe0.010.120.06N/AN/A
Alpha-0.54-0.78-0.64N/AN/A
Beta0.510.490.6N/AN/A
R-squared0.790.750.63N/AN/A
與指數相關係數0.88690.86450.7934N/AN/A
Tracking Error12.269.47.96N/AN/A
Variance13.686.857.98N/AN/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

報酬率比較表
  宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 4.64 22.47 617/729
年化標準差 9.06 12.84 567/729
b 0.4879 0.6712 540/729
SHARPE 0.1177 0.3804 632/729
Information Ratio -0.8546 -0.072 711/729
Jensen Index -0.7796 0.1115 643/729
Treynor Index 0.5919 2.1657 628/729
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表
  2025 2024 2023 2022 2021
年化標準差 3.27 9.7 13.31 N/A N/A
b 0.06 0.84 0.79 N/A N/A
SHARPE Ratio 0.2246 -0.0878 0.1224 N/A N/A
Treynor Index 3.3017 -0.2945 0.5943 N/A N/A
Jensen Ratio 0.1165 -1.1588 -0.7049 N/A N/A
Informaton Ratio -0.2776 -0.4742 -0.2383 N/A N/A