| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 9.61 | 9.63 | 8.33 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.18 | 0.05 | 0.1 | N/A | N/A | |
| Alpha | 0.07 | -0.35 | -0.25 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.4 | 0.22 | 0.37 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.83 | 0.14 | 0.33 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9123 | 0.3734 | 0.5721 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 13.9 | 15.33 | 10.73 | N/A | N/A | |
| Variance | 7.7 | 7.72 | 5.79 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.55 | 22.47 | 654/729 | |
| 年化標準差 | 9.63 | 12.84 | 538/729 | |
| b | 0.2238 | 0.6712 | 666/729 | |
| SHARPE | 0.0519 | 0.3804 | 658/729 | |
| Information Ratio | -0.5358 | -0.072 | 604/729 | |
| Jensen Index | -0.3548 | 0.1115 | 550/729 | |
| Treynor Index | 0.5914 | 2.1657 | 629/729 | |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.95 | 8.12 | 9.98 | N/A | N/A | |
| b | -0.3 | 0.68 | 0.6 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | -0.0372 | 0.0687 | 0.1868 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 0.2507 | 0.2361 | 0.8949 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.3676 | -0.5848 | -0.355 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.305 | -0.325 | -0.3001 | N/A | N/A | |