| 宏利亞太中小企業基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.58 | 18.5 | 13.73 | 14.05 | 16.74 | |
| Sharpe | 0.31 | 0.46 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | |
| Alpha | 0.46 | -0.12 | -0.48 | -0.33 | -0.47 | |
| Beta | 0.9 | 0.85 | 0.75 | 0.73 | 0.92 | |
| R-squared | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.8794 | 0.8438 | 0.7948 | 0.8061 | 0.8212 | |
| Tracking Error | 12.93 | 10.29 | 9.11 | 9.32 | 9.62 | |
| Variance | 58.85 | 28.51 | 15.71 | 16.45 | 23.35 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 33.31 | 63.47 | 131/181 | |
| 年化標準差 | 18.5 | 20.76 | 119/181 | |
| b | 0.8522 | 1.1141 | 134/181 | |
| SHARPE | 0.46 | 0.6132 | 136/181 | |
| Information Ratio | -0.4052 | -0.0618 | 127/181 | |
| Jensen Index | -0.1187 | 1.5445 | 162/181 | |
| Treynor Index | 2.8755 | 3.4869 | 115/181 | |
| 宏利亞太中小企業基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.84 | 9.5 | 13.68 | 23.2 | 8.83 | |
| b | 0.66 | 0.64 | 0.74 | 0.99 | 0.44 | |
| SHARPE Ratio | 0.2807 | -0.1732 | 0.2905 | -0.2654 | 0.3674 | |
| Treynor Index | 1.5683 | -0.7426 | 1.5523 | -1.7951 | 2.1061 | |
| Jensen Ratio | -0.2991 | -0.9079 | 0.3962 | -0.378 | 0.9137 | |
| Informaton Ratio | -0.2526 | -0.6428 | 0.6884 | 0.0688 | 0.459 | |