| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.08 | 6 | 7.64 | 8.59 | N/A | |
| Sharpe | -0.17 | 0.09 | 0.05 | -0.05 | N/A | |
| Alpha | -0.76 | -0.54 | -0.53 | -0.41 | N/A | |
| Beta | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.43 | N/A | |
| R-squared | 0.89 | 0.7 | 0.64 | 0.51 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9451 | 0.8366 | 0.7972 | 0.7144 | N/A | |
| Tracking Error | 14.7 | 11.52 | 8.35 | 10.14 | N/A | |
| Variance | 5.44 | 3 | 4.86 | 6.15 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.97 | 37.05 | 382/445 | |
| 年化標準差 | 6 | 18.62 | 413/445 | |
| b | 0.3125 | 0.8371 | 324/445 | |
| SHARPE | 0.09 | 0.3944 | 373/445 | |
| Information Ratio | -0.8137 | -0.0771 | 420/445 | |
| Jensen Index | -0.5405 | 0.5941 | 368/445 | |
| Treynor Index | 0.4559 | 2.5483 | 369/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.12 | 7.02 | 12.25 | 9.95 | 5.5 | |
| b | 0.3 | 0.49 | 0.6 | 0.38 | 0.28 | |
| SHARPE Ratio | -0.0549 | 0.0653 | 0.0528 | -0.3828 | 0.3814 | |
| Treynor Index | -0.2199 | 0.2684 | 0.3095 | -2.9023 | 2.177 | |
| Jensen Ratio | -0.5066 | -0.4065 | -0.7096 | -0.4541 | 0.2551 | |
| Informaton Ratio | -0.541 | -0.4925 | -0.3433 | 0.2348 | -0.0051 | |