| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.06 | 6.03 | 7.43 | 8.56 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.005 | N/A | |
| Alpha | -0.59 | -0.33 | -0.25 | -0.28 | N/A | |
| Beta | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.44 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.72 | 0.64 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9521 | 0.8462 | 0.8008 | 0.729 | N/A | |
| Tracking Error | 14.63 | 11.42 | 8.38 | 9.96 | N/A | |
| Variance | 5.41 | 3.03 | 4.6 | 6.11 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.74 | 37.05 | 357/445 | |
| 年化標準差 | 6.03 | 18.62 | 412/445 | |
| b | 0.3176 | 0.8371 | 320/445 | |
| SHARPE | 0.2174 | 0.3944 | 338/445 | |
| Information Ratio | -0.741 | -0.0771 | 400/445 | |
| Jensen Index | -0.3297 | 0.5941 | 337/445 | |
| Treynor Index | 1.1181 | 2.5483 | 331/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.22 | 6.18 | 12.42 | 9.99 | 5.56 | |
| b | 0.31 | 0.43 | 0.61 | 0.39 | 0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.1381 | 0.2628 | 0.1168 | -0.4285 | 0.164 | |
| Treynor Index | 0.5471 | 1.0977 | 0.6839 | -3.1848 | 0.7559 | |
| Jensen Ratio | -0.288 | 0.002 | -0.4904 | -0.5748 | -0.1752 | |
| Informaton Ratio | -0.4272 | -0.3553 | -0.2584 | 0.1972 | -0.1688 | |