| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 27.87 | 21.53 | 17.75 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.13 | 0.51 | 0.29 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.27 | 0.28 | -0.23 | N/A | N/A | |
| Beta | 1.23 | 1.3 | 1.29 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.94 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.979 | 0.9715 | 0.9469 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 7.69 | 7.05 | 6.84 | N/A | N/A | |
| Variance | 64.72 | 38.64 | 26.26 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 44.37 | 37.05 | 136/445 | |
| 年化標準差 | 21.53 | 18.62 | 160/445 | |
| b | 1.3026 | 0.8371 | 118/445 | |
| SHARPE | 0.5113 | 0.3944 | 168/445 | |
| Information Ratio | 0.2365 | -0.0771 | 132/445 | |
| Jensen Index | 0.275 | 0.5941 | 240/445 | |
| Treynor Index | 2.4342 | 2.5483 | 221/445 | |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.81 | 10.58 | 19.27 | N/A | N/A | |
| b | 1.6 | 1.01 | 1.16 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.4047 | 0.2003 | 0.3143 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 1.1535 | 0.6059 | 1.5113 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.5294 | -0.492 | 0.0302 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.2879 | -0.2672 | 0.3128 | N/A | N/A | |