| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 27.15 | 21.08 | 17.19 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.09 | 0.47 | 0.26 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.59 | 0.02 | -0.38 | N/A | N/A | |
| Beta | 1.2 | 1.27 | 1.24 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.94 | 0.89 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9763 | 0.9676 | 0.9424 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 7.35 | 6.86 | 6.56 | N/A | N/A | |
| Variance | 61.45 | 37.02 | 24.63 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 39.11 | 37.05 | 149/445 | |
| 年化標準差 | 21.08 | 18.62 | 171/445 | |
| b | 1.27 | 0.8371 | 124/445 | |
| SHARPE | 0.469 | 0.3944 | 200/445 | |
| Information Ratio | 0.1368 | -0.0771 | 143/445 | |
| Jensen Index | 0.0229 | 0.5941 | 284/445 | |
| Treynor Index | 2.2473 | 2.5483 | 254/445 | |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.73 | 9.97 | 18.26 | N/A | N/A | |
| b | 1.58 | 0.97 | 1.07 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.3489 | 0.1632 | 0.2798 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 0.9996 | 0.4862 | 1.3746 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.7678 | -0.5863 | -0.1187 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.1898 | -0.418 | 0.1914 | N/A | N/A | |