| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.63 | 4.25 | 4.87 | 5.74 | N/A | |
| Sharpe | -0.24 | 0.01 | 0.07 | -0.08 | N/A | |
| Alpha | -0.27 | -0.25 | -0.08 | -0.08 | N/A | |
| Beta | 1.08 | 0.97 | 0.83 | 0.86 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.87 | 0.9 | 0.89 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9522 | 0.9329 | 0.948 | 0.9456 | N/A | |
| Tracking Error | 1.77 | 1.54 | 1.82 | 2.07 | N/A | |
| Variance | 2.65 | 1.51 | 1.98 | 2.74 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.26 | 3.24 | 300/423 | |
| 年化標準差 | 4.25 | 5.25 | 244/423 | |
| b | 0.966 | 0.8164 | 177/423 | |
| SHARPE | 0.0075 | 0.2053 | 300/423 | |
| Information Ratio | -0.2508 | 0.0054 | 377/423 | |
| Jensen Index | -0.2465 | -0.0564 | 324/423 | |
| Treynor Index | -0.0087 | 0.0966 | 325/423 | |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.73 | 3.82 | 6.2 | 8.31 | N/A | |
| b | 0.93 | 0.65 | 0.72 | 0.94 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.2688 | 0.0128 | 0.1499 | -0.4762 | N/A | |
| Treynor Index | 0.2288 | 0.0218 | 0.3703 | -1.2112 | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.2111 | 0.0075 | -0.0225 | 0.0257 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.1398 | -0.6159 | -0.2849 | -0.1922 | N/A | |