| 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.3 | 17.47 | 14.28 | 13.18 | 14.49 | |
| Sharpe | 0.52 | 0.68 | 0.25 | 0.13 | 0.18 | |
| Alpha | 2.84 | 1.93 | 0.45 | 0.25 | 0.23 | |
| Beta | 1.1 | 0.88 | 0.57 | 0.42 | 0.6 | |
| R-squared | 0.77 | 0.47 | 0.27 | 0.2 | 0.4 | |
| 與指數相關係數 | 0.8801 | 0.6853 | 0.5219 | 0.4434 | 0.632 | |
| Tracking Error | 11.22 | 12.83 | 13.44 | 14.25 | 12.74 | |
| Variance | 45.23 | 25.45 | 17 | 14.47 | 17.49 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 49.3 | 63.47 | 98/181 | |
| 年化標準差 | 17.47 | 20.76 | 132/181 | |
| b | 0.879 | 1.1141 | 131/181 | |
| SHARPE | 0.6751 | 0.6132 | 74/181 | |
| Information Ratio | -0.2448 | -0.0618 | 113/181 | |
| Jensen Index | 1.9291 | 1.5445 | 60/181 | |
| Treynor Index | 3.6321 | 3.4869 | 81/181 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.84 | 11.36 | 10.24 | 15.3 | 9.86 | |
| b | 0.6 | -0.08 | 0.57 | 0.27 | 0.34 | |
| SHARPE Ratio | 0.255 | 0.0631 | 0.1924 | -0.1235 | 0.1981 | |
| Treynor Index | 1.4488 | -2.5745 | 0.9947 | -1.9963 | 1.6429 | |
| Jensen Ratio | 0.2949 | 0.2853 | -0.0384 | -0.3748 | 0.0595 | |
| Informaton Ratio | -0.4813 | -0.6693 | 0.4658 | 0.5095 | 0.186 | |