| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.46 | 7.37 | 6.16 | 6.34 | N/A | |
| Sharpe | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.15 | N/A | |
| Alpha | 0.13 | 0.36 | 0.21 | 0.03 | N/A | |
| Beta | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.37 | N/A | |
| R-squared | 0.79 | 0.1 | 0.36 | 0.58 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8901 | 0.3206 | 0.6005 | 0.7613 | N/A | |
| Tracking Error | 12.49 | 12.88 | 9.17 | 9.24 | N/A | |
| Variance | 3.48 | 4.53 | 3.16 | 3.34 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 10.11 | 22.47 | 560/729 | |
| 年化標準差 | 8.48 | 12.84 | 606/729 | |
| b | 0.2572 | 0.6712 | 637/729 | |
| SHARPE | 0.2986 | 0.3804 | 520/729 | |
| Information Ratio | -0.3552 | -0.0721 | 513/729 | |
| Jensen Index | 0.1576 | 0.1115 | 288/729 | |
| Treynor Index | 2.8415 | 3.3321 | 230/729 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.04 | 4.72 | 6.54 | 9.94 | 3.88 | |
| b | 0.11 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.36 | |
| SHARPE Ratio | 0.3163 | 0.6475 | 0.3412 | -0.2896 | 0.2121 | |
| Treynor Index | 5.2285 | 2.5475 | 1.6416 | -1.8466 | 0.6614 | |
| Jensen Ratio | 0.395 | 0.5037 | 0.0614 | -0.0646 | -0.2148 | |
| Informaton Ratio | -0.1109 | 0.1814 | -0.1317 | 0.6334 | -0.523 | |