| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.77 | 6.66 | 6.47 | 7.16 | N/A | |
| Sharpe | 0.01 | 0.39 | 0.24 | 0.07 | N/A | |
| Alpha | -0.53 | -0.32 | -0.25 | -0.2 | N/A | |
| Beta | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9789 | 0.9587 | 0.9449 | 0.9339 | N/A | |
| Tracking Error | 9.48 | 7.07 | 5.72 | 6.9 | N/A | |
| Variance | 6.41 | 3.69 | 3.49 | 4.27 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 10.31 | 22.47 | 557/729 | |
| 年化標準差 | 8.06 | 12.84 | 632/729 | |
| b | 0.4914 | 0.6712 | 532/729 | |
| SHARPE | 0.3199 | 0.3804 | 496/729 | |
| Information Ratio | -0.6267 | -0.0721 | 644/729 | |
| Jensen Index | -0.3512 | 0.1115 | 549/729 | |
| Treynor Index | 1.5142 | 3.3321 | 539/729 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.13 | 4.65 | 8.93 | 12.51 | 4.2 | |
| b | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0.39 | |
| SHARPE Ratio | 0.5413 | 0.2749 | 0.2209 | -0.3111 | 0.4295 | |
| Treynor Index | 1.439 | 0.7809 | 1.0094 | -1.9399 | 1.3298 | |
| Jensen Ratio | -0.0203 | -0.1474 | -0.2684 | -0.1371 | 0.0277 | |
| Informaton Ratio | -0.1028 | -0.6226 | -0.4852 | 0.4318 | -0.1006 | |