| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.89 | 4.54 | 5.06 | 6.25 | N/A | |
| Sharpe | -0.24 | 0.08 | 0.09 | -0.09 | N/A | |
| Alpha | -0.28 | -0.17 | -0.04 | -0.12 | N/A | |
| Beta | 1.13 | 1.04 | 0.84 | 0.94 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.9 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9536 | 0.9382 | 0.9306 | 0.9509 | N/A | |
| Tracking Error | 1.88 | 1.58 | 2.05 | 1.97 | N/A | |
| Variance | 2.89 | 1.72 | 2.13 | 3.26 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.38 | 3.24 | 237/423 | |
| 年化標準差 | 4.54 | 5.25 | 209/423 | |
| b | 1.0371 | 0.8164 | 116/423 | |
| SHARPE | 0.0777 | 0.2053 | 234/423 | |
| Information Ratio | -0.1041 | 0.0054 | 302/423 | |
| Jensen Index | -0.1727 | -0.0564 | 277/423 | |
| Treynor Index | 0.0872 | 0.0966 | 256/423 | |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.82 | 3.94 | 6.95 | 8.54 | 3.14 | |
| b | 0.92 | 0.63 | 0.82 | 0.98 | 0.78 | |
| SHARPE Ratio | 0.3801 | 0.1305 | 0.0825 | -0.6033 | -0.0254 | |
| Treynor Index | 0.3357 | 0.2355 | 0.201 | -1.5188 | -0.0296 | |
| Jensen Ratio | -0.1113 | 0.1418 | -0.165 | -0.2745 | 0.1103 | |
| Informaton Ratio | 0.0251 | -0.1882 | -0.4199 | -0.6124 | 0.3523 | |