| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.65 | 7.11 | 5.48 | 5.82 | N/A | |
| Sharpe | -0.11 | -0.06 | 0.08 | -0.08 | N/A | |
| Alpha | -0.06 | -0.42 | -0.01 | -0.09 | N/A | |
| Beta | 0.82 | 1.09 | 0.66 | 0.73 | N/A | |
| R-squared | 0.77 | 0.39 | 0.45 | 0.64 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8783 | 0.6269 | 0.6719 | 0.7979 | N/A | |
| Tracking Error | 2.39 | 5.55 | 4.48 | 3.89 | N/A | |
| Variance | 1.8 | 4.21 | 2.5 | 2.82 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.54 | 3.24 | 395/423 | |
| 年化標準差 | 7.11 | 5.25 | 96/423 | |
| b | 1.0855 | 0.8164 | 72/423 | |
| SHARPE | -0.0623 | 0.2053 | 389/423 | |
| Information Ratio | -0.2671 | 0.0054 | 380/423 | |
| Jensen Index | -0.4151 | -0.0564 | 396/423 | |
| Treynor Index | -0.1121 | 0.0966 | 386/423 | |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.38 | 4.13 | 5.08 | 6.67 | 2.81 | |
| b | 1.84 | 0.53 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.015 | 0.296 | 0.1245 | -0.6072 | -0.2074 | |
| Treynor Index | 0.015 | 0.6712 | 0.325 | -1.7446 | -0.2515 | |
| Jensen Ratio | -0.8119 | 0.3477 | -0.0429 | -0.3389 | -0.0536 | |
| Informaton Ratio | -0.2696 | 0.2371 | -0.4192 | -0.1024 | -0.0126 | |