| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.51 | 16.64 | 12.32 | 12.97 | N/A | |
| Sharpe | 0.24 | 0.53 | 0.31 | 0.04 | N/A | |
| Alpha | 0.3 | 0.34 | 0.05 | -0.13 | N/A | |
| Beta | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9788 | 0.9615 | 0.9498 | 0.9353 | N/A | |
| Tracking Error | 5.23 | 5.04 | 4.62 | 5.81 | N/A | |
| Variance | 46.05 | 23.06 | 12.65 | 14.03 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 34.94 | 22.47 | 99/729 | |
| 年化標準差 | 16.64 | 12.84 | 125/729 | |
| b | 0.8834 | 0.6712 | 169/729 | |
| SHARPE | 0.5276 | 0.3804 | 172/729 | |
| Information Ratio | 0.4115 | -0.072 | 115/729 | |
| Jensen Index | 0.3402 | 0.1115 | 214/729 | |
| Treynor Index | 2.787 | 2.1657 | 217/729 | |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.97 | 8.62 | 12.89 | 16.37 | 7.75 | |
| b | 0.92 | 0.68 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | |
| SHARPE Ratio | 0.8367 | 0.0503 | 0.1652 | -0.4169 | -0.1526 | |
| Treynor Index | 2.0845 | 0.185 | 0.809 | -2.8483 | -0.548 | |
| Jensen Ratio | 0.3195 | -0.335 | 0.108 | -0.928 | -0.2557 | |
| Informaton Ratio | 0.6584 | -0.2384 | -0.1561 | -0.1565 | -0.5592 | |