| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.92 | 16.24 | 11.94 | 12.38 | N/A | |
| Sharpe | 0.2 | 0.48 | 0.26 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.03 | 0.1 | -0.12 | -0.22 | N/A | |
| Beta | 0.9 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.981 | 0.9612 | 0.9467 | 0.9326 | N/A | |
| Tracking Error | 5.13 | 5.13 | 4.84 | 6.1 | N/A | |
| Variance | 43.77 | 21.97 | 11.87 | 12.76 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 30.41 | 22.47 | 129/729 | |
| 年化標準差 | 16.24 | 12.84 | 136/729 | |
| b | 0.8619 | 0.6712 | 198/729 | |
| SHARPE | 0.4775 | 0.3804 | 233/729 | |
| Information Ratio | 0.2969 | -0.072 | 147/729 | |
| Jensen Index | 0.0976 | 0.1115 | 328/729 | |
| Treynor Index | 2.5158 | 2.1657 | 264/729 | |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.92 | 8.24 | 12.08 | 15.78 | 7.57 | |
| b | 0.91 | 0.64 | 0.71 | 0.66 | 0.6 | |
| SHARPE Ratio | 0.7275 | -0.0165 | 0.1168 | -0.414 | -0.0942 | |
| Treynor Index | 1.8353 | -0.0619 | 0.5718 | -2.8369 | -0.3448 | |
| Jensen Ratio | 0.0875 | -0.471 | -0.0678 | -0.8839 | -0.124 | |
| Informaton Ratio | 0.5111 | -0.3201 | -0.3601 | -0.1355 | -0.4829 | |