| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 21.7 | 15.46 | 11.36 | 12.11 | N/A | |
| Sharpe | 0.21 | 0.52 | 0.3 | 0.02 | N/A | |
| Alpha | 0.12 | 0.28 | 0.03 | -0.17 | N/A | |
| Beta | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9829 | 0.9647 | 0.9482 | 0.9297 | N/A | |
| Tracking Error | 5.47 | 5.17 | 5.01 | 6.3 | N/A | |
| Variance | 39.24 | 19.92 | 10.76 | 12.22 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 31.95 | 22.47 | 115/729 | |
| 年化標準差 | 15.46 | 12.84 | 172/729 | |
| b | 0.8237 | 0.6712 | 226/729 | |
| SHARPE | 0.5215 | 0.3804 | 176/729 | |
| Information Ratio | 0.3735 | -0.072 | 124/729 | |
| Jensen Index | 0.282 | 0.1115 | 246/729 | |
| Treynor Index | 2.7527 | 2.1657 | 223/729 | |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.71 | 8.09 | 11.61 | 15.43 | 7.06 | |
| b | 0.89 | 0.61 | 0.69 | 0.65 | 0.54 | |
| SHARPE Ratio | 0.8105 | 0.0592 | 0.1433 | -0.4477 | -0.1524 | |
| Treynor Index | 2.0338 | 0.2254 | 0.7 | -3.0891 | -0.5701 | |
| Jensen Ratio | 0.2617 | -0.279 | 0.0227 | -1.0213 | -0.2357 | |
| Informaton Ratio | 0.5933 | -0.2393 | -0.3231 | -0.1632 | -0.5414 | |